＜２＞指数平滑移動平均の計算の仕方



この指数平滑移動平均は、計算開始日からの全ての値段を織り込み、さらに直近の値段にウェートをかけて価値を高めているのが特徴です。この事から、トレンドの転換を早く知ることが出来るうえ、小さなトレンドに迷わされないという点で単純移動平均より有効であるといえます。

＜指数平滑移動平均の計算方法＞


EMA(ｎ)＝Cｙ＋（１−C）EMA（ｎ−１）

EMA(ｎ)＝N日間の指数平滑移動平均
EMA（ｎ−1）＝N−１日目の指数平滑移動平均
C＝指数平滑係数＝２／（Ｓ＋１）
Ｓ＝単純移動平均の期間
ｙ＝Ｎ日目の価格


もう少し分かりやすく書きなおしましょう。


＜1日目の計算＞

EMA（ｎ日）＝（ｃ1+ｃ2+ｃ3+ｃ4+ｃ5+……+ｃｎ）÷ｎ

＜2日目以降の計算＞

EMA（ｎ日）＝（前日のEMA）+α×（当日終値−前日のEMA）

※　ｃｎ＝ｎ−１日目前の価格。ｃ１＝当日価格。
※　α（平滑定数）＝2÷（ｎ+1)。0≦α≦1、ｎ＝平均する期間。

＜2日目以降の計算（平滑定数含めた計算）＞

EMA（ｎ日）＝｛（前日のEMA）×（ｎ-1）+当日終値×2｝/（ｎ+1）

ｎ＝平均する期間。

となります。

＜計算の解説＞

指数平滑移動平均は、データが一日古くなるたびに、1以下の正の数α（平滑化定数）を掛け算して行くものです。この計算では、新しいデータほど重要視され、古いデータの影響は古ければ古いほど、わずかになって行きますが、反映されて行きます。

「（５日）指数平滑移動平均の計算表」


日付終値５日指数平滑移動平均
１０月０７日150---
１０月０８日153---
１０月０９日155---
１０月１０日162---
１０月１１日157155.4000
１０月１４日163157.9333
１０月１５日165160.2888
１０月１６日166162.1925
１０月１７日163162.4616
１０月１８日166163.6410



＜１０月１１日の計算（１日目の計算）＞

EMA(10月11日)＝(157+162+155+153+150)/5＝155.4000

＜１０月１４日の計算（２日目の計算）＞

EMA(10月14日)＝155.4000 +1/3*(163 -155.4000 )＝157.9333

平滑定数α＝2/(5+1)＝2/6＝1/3

＜１０月１５日の計算（３日目の計算）＞

EMA(10月15日)＝157.9333 +1/3*(165 -157.9333 )＝160.2888

平滑定数α＝2/(5+1)＝2/6＝1/3

＜１０月１６日の計算（４日目の計算）＞

EMA(10月16日)＝160.2888 +1/3*(166 -160.2888 )＝162.1925

平滑定数α＝2/(5+1)＝2/6＝1/3

＜１０月１７日の計算（５日目の計算）＞

EMA(10月17日)＝162.1925 +1/3*(163 -162.1925 )＝162.4616

平滑定数α＝2/(5+1)＝2/6＝1/3

＜１０月１８日の計算（６日目の計算）＞

EMA(10月17日)＝162.4616 +1/3*(166 -162.4616 )＝163.6410

平滑定数α＝2/(5+1)＝2/6＝1/3


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